Descrizione

Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato sui grafici intraday che si azzera all’inizio di ogni nuova sessione di trading. È un benchmark di trading che rappresenta il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato durante il giorno, in base sia al volume che al prezzo.

Il VWAP è importante perché fornisce ai trader informazioni sui prezzi sia sulla tendenza che sul valore di un titolo.

E ‘utilizzato in diversi modi dai traders. infatti si può utilizzare il VWAP come strumento di conferma delle tendenze e costruire regole di trading attorno ad esso. Ad esempio, si può considerare le azioni con prezzi inferiori al VWAP come sottovalutate e quelle con prezzi superiori ad esso, sopravvalutate.

Se i prezzi al di sotto di esso si muovono al di sopra, i trader possono andare lungo con il titolo. Se i prezzi al di sopra del VWAP si muovono al di sotto di esso, possono vendere le loro posizioni o avviare posizioni corte. Gli acquirenti istituzionali, compresi i fondi comuni di investimento, utilizzano VWAP per aiutare a entrare o uscire da azioni con un impatto sul mercato il più piccolo possibile. Pertanto, quando possono, le istituzioni cercheranno di acquistare al di sotto del VWAP o di vendere al di sopra di esso. In questo modo le loro azioni spingono il prezzo verso la media, invece che lontano da essa.

L’incorporazione del volume da parte di VWAP è preziosa per i trader per ciò che può indicare sul grado di attività di trading durante brevi periodi di tempo, indipendentemente dal fatto che la concorrenza stia aprendo o chiudendo delle posizioni