Che cosa è un calcolatore di rischio rovina
Il rischio di rovina (ror) è un modello matematico che indica agli operatori le possibilità di perdere l’intero saldo del conto in base alla % di vincita/ perdita e la percentuale di capitale messo a rischio per transazione.

Ad esempio, se un trader ha un sistema che funziona bene con un tasso di vincita del 30%, con un profitto medio di 2 e rischiando il 2% per transazione, Questi dati possono essere inseriti nel calcolatore di rischio rovina e correre per sviluppare una comprensione della forza complessiva del sistema di trading e come controllare il rischio di rovina e/ o ritiro.

Con questo calcolatore gli operatori possono conoscere le possibilità di far saltare il loro conto di trading nel corso del tempo. Questo si basa sulla percentuale di vincita e la percentuale di rischio medio per transazione. Inserendo i dati delle statistiche di performance di un sistema di trading e con il calcolatore ror sopra, gli operatori possono facilmente calcolare il proprio rischio di rovina.

Come usare il calcolatore del rischio di rovina
Tasso di vincita %: In questo campo i trader devono inserire la percentuale di vincita complessiva del sistema di trading. Ad esempio, si consideri una strategia di trading corrente che produce una percentuale di payout del 30%.

Profitto/perdita medio: in questo campo i trader devono inserire il profitto medio guadagnato per ogni transazione vincente, diviso per l’importo medio perso per ogni transazione perdente. Per il nostro esempio useremo 2 come profitto medio della nostra strategia attuale.

% di rischio per transazione: innumerevoli volte ricordiamo che, come regola generale, gli operatori professionali non rischiano più del 2% del valore netto del conto per transazione. Questa metodologia sacra permette ai commercianti di durare più a lungo nelle loro carriere di trading e di recuperare da mestieri precedentemente persi. Useremo il 2% come rischio per ogni operazione.

Numero di operazioni: molto semplice. Se i commercianti stanno testando una strategia di trading e vogliono sapere come si comporterà sulla base di una serie di future mestieri, è sufficiente inserire il numero previsto di mestieri. Possono essere 30 scambi giornalieri, 15 scambi settimanali e così via.

Se i commercianti stanno testando una strategia di trading corrente e vogliono sapere come sta andando e c’è il rischio di rovinare la percentuale, basta inserire il numero totale di mestieri fatti finora. Per questo esempio, inseriremo 50 come numero totale di scambi per la nostra attuale strategia di trading.

Prelievo massimo %: In questo campo gli operatori devono inserire la percentuale di prelievo massima raggiunta (con una strategia di trading corrente) o la percentuale massima prevista se si prova una nuova strategia. Per il nostro esempio, metteremo un prelievo massimo del 30% raggiunto con la nostra attuale strategia di trading.

I risultati: Il primo risultato è la percentuale di Peak-Valley Lowering Risk, nel nostro caso il 21,1%. La definizione di ritiro dal picco a valle è il più grande calo cumulativo percentuale nel conto di un operatore nel valore del portafoglio. È definito come il calo percentuale dal valore più alto (picco) del conto di trading al valore più basso (valle) dopo il picco. Si può anche interpretare che questa strategia di trading mostra una probabilità del 21,1% di raggiungere il prelievo del 30% da un valore massimo di stock a un livello minimo successivo.

Il secondo risultato del calcolatore è la percentuale di rischio di rovina della nostra strategia di trading, in questo caso 13,7%, il che significa che questa strategia di trading mostra una probabilità del 13,7% di raggiungere il 30% di prelievo sulla quantità di stock iniziale.

L’output del Ruin Risk Calculator può variare perché si basa su una simulazione di 100.000 iterazioni.

Successivamente, si preme il pulsante “Calcolare”.